今回はFXの自動売買に関する記事を書いてみたいと思います。

FX(外国為替証拠金取引)とは?

FX(外国為替証拠金取引)について簡単に説明しておくと、為替の交換レートの売買をして利ざやを狙う投資商品になります。

例えば1ドル100円の時に円をドルに替えて、101円になった時にドルを円に戻すと1円分の差益が儲かります。

通常こういったっものは、自分の持っている円を外貨預金という形でドルなどの通貨に両替しますが、FXの場合は証拠金というものを担保に預けることで、持っていない通貨を借りて他の通貨へと両替することが可能です。

例えば、円を証拠金として預けて、ドルを借りてユーロへと両替することができます。

ただしFXのルールとして、実際に両替したお金で買い物をしたり送金したりすることはできず、いつか必ず反対売買をして元に戻さなくてはなりません。

またFXの場合は預け入れた証拠金を担保に、より大きな金額の取引をすることもできます(レバレッジ取引)。国内ではレバレッジは25倍までと定められており、海外であればレバレッジ1000倍などの業者も存在します。

FXトレーダーの多くはなぜ負けるのか?

統計では、FXトレーダーの8割は最終的に負けてしまうようで、FXで利益を出し続けるのは非常に難しいと言われています。

そもそもFXはゼロサムゲームだと言われています。ゼロサムゲームとは、誰かが勝った分と同じ額の分だけ誰かが負けているというものです。

勝つトレーダーと負けるトレーダーの差は一体どこから来るかと言うと、個人的には相場の癖を統計的に検証し、優位性に基いてトレードできているかどうかに集約されると思っています。

相場の値動きには癖がある

相場の価格は、誰がいつどれくらいの金額を買ったり売ったりするかわからないため、ほとんどにおいてランダムに動くと言われています。ただし、相場は人間の心理が作るものであり、値動きにはほんの少しだけランダムとはいえない偏った癖が出ます。

例えば、相場には「トレンド」が存在すると言われています。

トレンドとは、値段が上がれば、そのまま上がり続ける可能性が、下がる可能性よりも若干高い傾向にあるというものです(つまり人は値段が上がり続けているものを見ると追従して買う傾向にある)。

相場で勝ち続けられる人は、こういった相場に現れるほんの少しの癖を過去チャートから統計的に分析し、手法に落とし込み、淡々と癖の出る部分のみを狙ってトレードしています。

しかし、統計も何もわからない人が感覚のみで闇雲にトレードすると、簡単に勝ち組トレーダーの餌食にされてしまうでしょう。

裁量トレードの限界

人間が自ら意思決定をしてトレードすることを裁量トレードと言います。為替市場は平日24時間ずっと開きっぱなしの市場であり、生身の人間が取引をしようとするとどうしても睡眠を取らないといけなく、その分ちょっとしたミスも多くなりがちです。

最近の為替市場はコンピューターによる自動売買が多くなってきており、またコンピューターは絶対にミスをしないため、同じ手法で人間とコンピューターが戦うと、どうしてもミスした分が少しずつ蓄積されていき、人間側が負けてしまうと言えます。

短時間に非常に素早い値動きが起こった時も同じで、コンピューターであれば予め決められたルールに基いて素早く淡々と取引することができますが、人間はあまりにも素早い値動きに対して正確に意思決定し、対処することはできません。やはりどうしても回数をこなせばこなすほど人間は不利になってしまいます。

以上の観点から、私はFXをやる上では下手に裁量トレードをするようりも自動売買をする方が良いと思います。

FXの自動売買とEAについて

FXにおいては、「Meta Trader 4(通称MT4)」というプログラムを使って簡単に自動売買を行うことができます。そして、MT4上で動く自動売買システムのことを「Expert Adviser(通称EA)と言います。

EAそのものには売買市場が存在しており、誰でも気になるシステムを購入することができます。Web上に出回っているEAは詐欺まがいなものも多いですが、良質なプログラムもそれなりに出回っています。

よって、基本的に

  • 質の良いEAの選び方
  • 自動売買システムの組み方
  • リスクの管理方法

さえ学べば、トレードが下手な初心者でもプロと同じような技術で戦うことが可能となります。

また、自動売買の場合は過去チャートを使ってEAが収益を上げられるかどうかの検証も簡単にできます(これをバックステストと言います)。

基本的に、バックテストでちゃんと右肩上がりに収益を上げられるEAじゃないと、実践で動かすシステムとしての採用はできないでしょう。

資金はいくら必要か

FXの自動売買をやる上では、資金(元手)は最低でも20万円は欲しいところです。理想は50万円以上の運用です。10万円以下だとかなり厳しいです。

というのも、FXの自動売買にはVPSサーバー代というものが別途かかります(後述)。仮に月1000円かかるとしたら、年間で1万2000円です。10万円の元手だと、年間で12%が経費として乗ってしまうので、かなり攻めないといけなくなり、破産リスクが増えます。

正直元手はあればあるほど良いです。

またEAの購入費用として最低でも2~3万円ほど見ておくべきです。

EAを購入できるサイト

EAを購入できるサイトは色々ありますが、国内のサイトで有名なのはfx-onでしょう。

FX投資情報コミュニティfx-on.com

このサイトは、EAの種類も豊富で、購入前にバックテストデータなどが見れるため、質の良いEAを探しやすいという利点があります。

海外であれば、MT4の開発元であるMetaQuotes Software社が提供しているEAの売買市場があります。

EAの選び方

EAの基本的な選び方を書いておきます。正直のところ詐欺まがいの粗悪なシステムが数多く存在しますので、最低限の知識は押さえておきましょう。

見るべきポイントは沢山ありますが、基本的には以下を抑えておくと良いと思います。

  • 過去10年ほどのバックテストデータが開示されているもの
  • 少なくとも15分足以上のもの
  • 手法がトレンドフォローのもの
  • プロフィットファクタが低すぎず、高すぎないもの
  • ナンピン、マーチンゲール法を使っていないもの

① 過去10年ほどのバックテストデータが開示されているもの

バックテストの検証期間が長く、それでも右肩上がりに利益を上げられているEAは、それだけ手法の信頼性が増します。

理想は10年以上で、トレード回数も2000回は欲しいところです。

詐欺まがいなEAの多くは、検証期間がかなり短いもの(たった3ヶ月、100回の取引など)が多いです。こういったものは良いところだけを切り取った可能性が高く、信頼性に欠けます。

また、バックテストデータは必ず「全ティックまたはEvery Tick(画像の左上に表示)」と書いてあることを確認しましょう。ここが「始値のみ」もしくは「コントロールポイント」)と書かれている場合、グラフはアテになりません。

② 少なくとも15分足以上のもの

EAは、1分足(極短期)ベースのものから日足(長期)ベースのものまでの色々あります。しかし1分足などのあまりにも短いシステムは避ける方が良いです。

その理由として、時間軸があまりにも短いものは、FX業者のスプレッドや約定力などがパフォーマンスに大きく影響され、バックテスト通りに利益を上げられないケースが多々あるからです。

また少し難しい話になりますが、MT4は1分足よりも短いティックデータを「擬似ティック」として生成した上でバックテストをするので、あまりにも細かい値動きに関しては本来の相場のものとは違うものになります。中にはこの疑似ティック生成の癖を悪用して、バックテスト上でのみとんでもないリターンを得られるという詐欺システムも存在します。

これらを防ぐためにも、少なくとも15分足以上の時間軸のEAを選ぶと良いと思います。

また、同じ意味合いでスキャルピング(極短期で売り買いする手法)系の、あまりにも小さい利幅(5pipsなど)を大量に蓄積していくようなEAも、バックテスト結果と実際の取引結果が違うものになることが多く、上級者以外は避ける方が賢明です。

③ 手法がトレンドフォローのもの

相場で利益を上げるコツは、トレンドを捉えて売買することです。

FXには色々な手法がありますが、基本的には商品説明欄でトレンドフォロー型と書かれているシステムを選ぶと良いでしょう。

他には窓埋めや相場の時間帯による癖を取っていくものなどがありますが、優位性がいつまでも続く保証はないため、こういったものは除外する方が良いです。

④ プロフィットファクタが低すぎず、高すぎないもの

バックテストデータの中に、プロフィットファクタ(PF)と書かれている項目があります。この数字は、簡単に言うと1でトントン、1未満だと資金が減っていき、1以上だと資金が増えていくと見ることができる指標です。

基本的には長期のトレード回数をこなしてPFが多ければ優秀なシステムと言えるのですが、逆にあまりにも高すぎるものは何か裏がある可能性があるため避ける方が良いです。

PFはだいたい1.2~2.5くらいのものを選ぶと良いと思います。

1未満のものは損するので当然除外ですし、3以上のものも高すぎて逆に怪しいと言えます。

⑤ ナンピン、マーチンゲール法を使っていないもの

ナンピンは、買った位置から下がった時に損切りせずに新たに買い増していく手法で、マーチンゲール法は、損切りしたら次のトレードのロット数を上げる手法です。

両者の手法を使っているシステムは破産リスクが高まるので、必ず避けましょう。

ナンピン・マーチンゲール法を使っているシステムのバックテストのグラフは、もの凄く綺麗な右肩上がりになるという特徴があります。

例えばこんな感じです。

何もわからない人がこのグラフを見るとすごいと思うため、詐欺システムにはよくナンピン、マーチンゲール法が採用されています。しかしこれは損失を先送りにしているに過ぎず、いずれ大きく負けて資産の大半を飛ばします。

一直線の右肩上がりのグラフのものは警戒しましょう。

良いEAは、図のように適度に勝ち負けを繰り返し、グラフがギザギザしながらも右肩上がりになっていきます。

EAを扱う上での心構え

どんなに優れたシステムも短期的には必ず負けるときがあります。相場自体、トレンドが発生している時とそうでない時があるため、良いシステムを使っていようがトレードは毎月、毎年安定して勝てるというものではありません。数年スパンの長期的な目線で運用する必要があります。

特に破産リスクにお気をつけください。どんなに勝てるロジックでも、リスクを取りすぎて破産してしまうと意味がないです。

リスクを分散させる方法として、違う通貨ペア、違う時間軸、違う作者のEAを3つほど組み合わせると良いと思います。

ただし、大量にEAを買って動かしたところで、一定以上の分散効果は見込めません。相場で利益を上げられるかどうかは、そもそもトレンドが出ているかどうかという根本的な部分もあるからです。

実際にEAを稼働させる前に、必ずお使いの業者でバックテストを行ってください。後述しますがB-bookブローカーだとフォワードでバックテストどおりにパフォーマンスが上がらない可能性も出てくるのでご注意ください。

EAを動かすFX業者選び

EAを動かす上でもう一つ重要なのがFX業者選びです。

FX業者は、大きく分けると、A-book(ECN/STP)業者とB-book(OTC)業者に分かれます。

A-book(ECN/STP)業者は顧客の注文をインターバンク市場に流して、手数料のみで収入を得ている業者で、B-book業者は顧客(特に負けているトレーダー)の注文を、市場に流さずに業者内で売買したことにさせる業者です(これを相対取引といいます)。

B-book業者がなぜ顧客の注文を市場に流さないのかというと、大半の顧客はそのうち勝手に負けて破産するからです。つまり注文なんて流さなくても、放っておけば入金した分のお金が儲かることになります。

しかし、たまに現れる大口の勝ち組トレーダーがいると、B-book業者にとっては損失になります。そういうトレーダーには注文をなかなか通らなくさせたり、注文を滑らせて高値を掴ませたり、なんだかんだ理由を付けて口座を凍結して追い出そうとする悪徳B-book業者がいます。ひどい業者になると、出金時にお金が引き出せないこともあります。

B-book業者は、負けてくれる顧客を集めのために高額なアフィリエイト報酬を出すという特徴があります。売買スプレッドも手数料商売では実現不可能なほど狭いことがあります(低スプレッドで顧客を集め、顧客の損失により利益を得るビジネスモデルのため)。

ひどい話ですが、日本国内のFX業者はほとんどがB-book業者だと言われています。

基本的にB-book業者で自動売買をすると、見えない損失(注文が滑って高値を掴まされるなど)によりバックテスト通りのパフォーマンスが出ない可能性があります。

となるとシステムの運用先はA-book(ECN/STP)の海外業者を選ばざるを得なくなってしまうわけですが、海外業者の中にはA-book業者を謳っていても中身はB-bookといった業者も存在しているので注意が必要です。

業者選びは正直ベテランでも悩む問題であり、やりたい事や資産状況によっても最適なFX業者が変わるため、慎重に吟味すべきです。

FX業者選びの判断材料としては、ForexPeaceArmyというレビュー投稿サイトがありますので、英語ができる方は目を通してみると良いでしょう。

困ったら[email protected]にてご相談ください。

おすすめのFX自動売買システム(EA)

個人的におすすめできるFXの自動売買システム(EA)を載せておきます。他に良さそうなEAが見つかれば増やしていきます。

ただし当サイトでご紹介するものは将来の収益を保証するものではありませんし、運用して損失を被っても当サイトは一切の責任を負いませんのでご了承ください。

  • 一本勝ち
  • 一本勝ち_EUR/USD
  • 百花繚乱USDJPY
  • 百花繚乱EURUSD
  • ForexAdore

一本勝ち

長所: 1ポジションなのでリスク管理がしやすい。
短所: 値段が少し高い、複利機能の扱いは少し難しい

一本勝ちは、ドル円15分足用のEAです。バックテストデータは2005年1月11日~2015年12月31日まで。

10年間で綺麗な右肩上がりの収益曲線が描かれています。手法そのものに優位性があると言え、将来的にも収益を上げられる可能性が高いと判断できるでしょう。

手法としては、マーケットの強さを察知し、エントリータイミングを探すようです。エントリー後は独自ロジックにもとづきトレーリングストップ(相場が伸びれば伸びるだけ利益を伸ばす決済方法)を行うかを判断するようです。

取引頻度としては、10年間で取引回数が2920回かつ、為替は1年で約240日の営業日があることから、だいたい平均すると1日に1.2回の取引をすることがわかります。

また、平均すると勝率は72%で、平均的な利益確定幅と損切り幅はだいたい1:2になります。これは要するに利益確定額よりも損失確定額の方が大く設定されているため、勝率が高くなっているだけだといえます。

グラフをより詳しく見ると、1200回目~1600回目あたりのトレードで横ばいになっている箇所があります。これは逆算するとだいたい1年半近く収益が横ばいになる可能性があるということです。

中には、トレードは毎月安定して利益を得ることができるものだと思う方もいらっしゃると思います。しかし現実はそうではなく、1年ほど資産が横ばいになる可能性があるということを受け入れる必要があります。

それでも最終的にはトレンドを上手く捉えることができ、右肩上がりで資産が増えていきます。

また、バージョンアップで自動複利機能も搭載されましたが、画面上に取引されるロット数が表示されないので扱いは少し難しいかもしれません。

また、複利機能非搭載のスタンダード版も発売されており、値段もこちらの方が少し安いです。複利機能が必要ない方はスタンダード版で良いでしょう。

一本勝ち_EUR/USD

長所: 取引頻度が多いので飽きない
短所: 攻撃的な分ドローダウンもそれなりに

一本勝ち_EUR/USDは、一本勝ちの製作者が作ったEUR/USDバージョンのEAです。バックテストデータは2005年1月14日~2017年5月30日までのものとなっています。

本家の一本勝ちよりも攻撃的に攻めるようで、その分取引頻度は一本勝ちの2倍近くに増えていることがわかります。

自動売買はポジションを持たない期間が3日以上続いて暇なことがあるのですが、このEAは取引頻度が多いので面白さはあります。

プロフィットファクタは攻撃的に攻めている分1.15と少し控えめですが、それでも12年間のバックテスト、5563回のトレードで綺麗な右肩上がりのグラフは安定感がありますし、ロジックとしての信頼性は高いと思います。

fx-onでは、ドル円15分足のEAが多いですが、これはユーロドル1時間足のものなので、組み合わせることでリスク分散になるかと思います。

また、ロット調整機能が備わっているため、自動で複利運用が可能です。

百花繚乱USDJPY

長所: 長期間で非常に高いプロフィットファクタ
短所: 取引回数は少ないか

百花繚乱USDJPYは、ドル円15分足用のEAです。バックテストデータは2005年1月2日~2017年12月29日まで。

特筆すべきは非常に高いプロフィットファクタの値でしょう。なんと12年間のバックテストで2.73もあります。

手法としては、長期順張りかつ短期逆張りを主軸に、チャートの動きから今後大手の仕掛けにより大きな動きがありそうな方向を読み取る戦略のようです。

バックテストデータによると、平均の利益確定額が、平均の損失確定額の2倍を超えているにも関わらず、全体的な勝率が50%を超えているという、損小利大の素晴らしいEAだと思います。

EA自体の取引頻度は平均するとおおまかに週に3回程度と少し少ない気はしますが、その分パフォーマンスに優れている感じがします。

また、複利機能も付いているため、自動で複利運用してくれます。

百花繚乱EURUSD

長所: 長期間で非常に高いプロフィットファクタ
短所: 取引回数は少ないか

百花繚乱EURUSDは、ユーロドル15分足用のEAです。もちろんですが百花繚乱USDJPYと同じ作者が作成しています。バックテストデータは2007年1月2日~2017年12月29日まで。

こちらも同じようにプロフィットファクタが2.55もあり、高パフォーマンスなEAがドル円、ユーロドル共に使用できるというのは良いものです。

値段にはドル円のものより安いので、安価にシステムを組みたい場合はおすすめできます。

ForexAdore

長所: 王道のトレンドフォロー系EA、相場に合わせた調整
短所: 最大ポジションが多いので少額運用には向かないかも

ドル円15分足用のEAです。バックテストデータは2007年1月2日~2015年11月30日まで。

トレンドフォロー系のEAですが、大きな特徴としては、ボラティリティ(相場の変動幅)を計測するシステムを搭載しており、大きい値動きの時と小さい値動きの時で利益確定幅、損切り幅を変えます。

また、最大で7つ同時にポジション取ります。そのため、少額の運用にはあまり向かないかもしれません。ただ、最新バージョンでポジション数を調整できるようにはなりました。

ロジックの勝率は57.07%で、利益幅と損失幅はだいたい同じになります。これはつまりトレードの約43%は負けるということになります。それでも利益はしっかりと積み上がっているのがバックテストの収益曲線でわかります。

ロットの調整機能を付けられるため、リスクを設定しておけばあとは勝手に複利運用してくれます。

フォワードでは1年ほど横ばいの期間が起こっておりますが、それでも個人的には高性能で優秀なEAだと思っています。

このロジックを使った別通貨ペア版もあります。

通貨ペアの分散にこれらを組み合わせることもできると思います。

FXの自動売買システム(EA)の導入方法

最後にFXの自動売買システム(EA)の導入方法を書いておきます。

ここでは導入方法に付随する形でVPSサーバーの契約と、バックテスト方法についても触れておきます。

EAの導入

EAは、Meta Trader4(通称MT4)というチャートソフトで動かすことになります。よってMT4に対応しているFX業者で口座開設をする必要があります。MT4対応のFX業者であれば、公式サイト上からMT4をダウンロード、インストールすることができます。

EAの導入方法は以下の通りです。

MT4を起動し、ファイル→データフォルダを開くをクリックすると、フォルダが出てきます。

MQL4→Expertsと進んだところに、EAのファイル(拡張子: .ex4)を入れておきます。

MT4を一度再起動し、上部の自動売買というボタンを押しておきます。

そして、画像の赤枠で囲った、星マークのアイコンをクリックします。するとナビゲーターというものが左に表示されます。

下の方にエキスパートアドバイザという項目があり、先程Expertフォルダに入れたEAが表示されているはずです。

ちょっと図では所持しているEAまでは見せられませんが、EAを図のようにチャートにドラッグ&ドロップで貼り付けます。

EAの設定画面が出てきますが、一度赤枠で囲ったInputsを見ておきましょう。

ここでロット数などの細かい設定ができますので、必ず目を通しておきましょう。

だいたいにおいては、0.01Lot=1000通貨となっております。

設定が済んだらOKを押します。

チャートの右上にニコちゃんマークが出ていたらちゃんと設置ができています。

EAはいつでも設定を変えられます。再度設定を変えたい場合は、チャートを右クリック→エキスパートアドバイザ→設定と進みます。

VPSの導入

通常であればFXの自動売買は常時PCを起動させていないといけませんが、「VPS」というものを導入することにより、パソコンを閉じていてもEAを稼働させることができます。

VPSとは、簡単に言うとサーバー上で稼働するWindowsです。「リモートデスクトップ接続」というWindowsにデフォルトで入っているツールで接続します。

FX業者によっては、運用資金とオーダーが毎月ある程度あれば、無料もしくは割引価格でVPSを提供してくれるところもあります。業者が提供するVPSサーバーは、MT4上からの注文から実際に約定されるまでの遅延が少なくなるため、よりバックテストデータにパフォーマンスが近くなるためおすすめです。

またそうでなくても、基本的にあまり高度な事をやらない限りはPCのスペックはそんなに必要ないので、月額1000円ほどの最安値のVPSを契約すれば十分です。例えばさくらのVPSなどがあります。

VPSサーバーにリモートデスクトップで接続したら、上記の手順で接続先のWindows上でMT4をダウンロードし、EAを稼働させておくことで、PCを閉じていてもサーバー上で常時売買してくれます。

バックテストの仕方

MT4でEAを実際に稼働させる前に必ずバックテストをしておきましょう。

バックテストは、以下の手順で行います。

  • ヒストリカルデータのダウンロード
  • バックテスト

ヒストリカルデータのダウンロード

まずはヒストリカルデータ(過去チャートデータ)をダウンロードしておきましょう。

MT4を開いて、ツール→ヒストリカルデータと進みます。

必要な通貨ペアの、「1分足」データを選択し、「ダウンロード」ボタンをクリックします(画像は英語版MT4なのでDownloadとなっています)。

1分足データ以外だとたまに上手くいかない時があるので、必ず1分足データをダウンロードするようにしてください。

ダウンロードには時間がかかることがあります。

バックテスト方法

ヒストリカルデータのダウンロードが完了したら、バックテストをしてみます。

MT4を起動し、左上の虫眼鏡のアイコンをクリックします。

すると画面下部にストラテジーテスターが起動します。

EAと通貨ペアを選択します。

モデルは全ティックを選択します(それ以外だと精度が落ち、アテなりません)

期間指定にチェックマークを入れると、自分で決めた期間でのバックテストができます(入れることをおすすめします)。

また画像には出ていませんがその下にビジュアルモードというものがあります。これにチェックを入れると実際にチャート上でEAが売り買いした場所が表示されます。

右側の期間で、EAを稼働する時間足を選択します。

スプレッドは通貨ペアのスプレッド(買い板と売り板の間の空白)を決めることができます。10で1pipです。実際のスプレッドよりも厳しい値にしてテストしてみて、それでも利益を上げられるようなら有望です。

右側のエキスパート設定では、細かなEAの設定ができます。ここで初期証拠金とロット数などを調整できます。

設定が完了したら、右下のスタートを押します。

バックテストで何を見るべきか

バックテストで確認すべきは以下の観点です。

  • 収益曲線がちゃんと右肩上がりになっているか
  • ビジュアルモードで見て、トレンド方向に従って売買されているか
  • プロフィットファクタは納得できる値か
  • 証拠金に対するロット数は適正か

バックテストは、EAの性能をテストする以外にも、適正なロット数を見極める分にも使えます。収益曲線が右肩上がりになるEAの場合、ロット数を上げれば上げるほど複利効果で資産は増えますが、その分ドローダウン(最大資産から資金が減った割合)も多くなります。

さすがにドローダウンが50%を超えるほどのリスクを取ると心臓に悪いので、焦らずドローダウンを30%未満に押さえたロット数で運用したいところです。

資産運用を考える上で何かの役に立てば幸いです。